Derivados Nse Forex

Derivativos cambiais Um futuro da moeda. Também conhecido como FX futuro. É um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data especificada no futuro a um preço (taxa de câmbio) que é fixado na data de compra. Em NSE o preço de um contrato futuro é em termos de INR por unidade de outra moeda, por ex. Dólares americanos. Contratos futuros de moeda permitem que os investidores se protejam contra o risco cambial. Moeda Derivativos estão disponíveis em quatro pares de moedas viz. Dólares dos EUA (USD), Euro (EUR), Libra da Grã-Bretanha (GBP) e Iene Japonês (JPY). As opções de moeda estão atualmente disponíveis em dólares americanos. Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, volatilidade diária e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários desses relatórios que fornecem uma visão para os dias de negociação. A taxa de referência fixada pelo RBI dois dias úteis antes da data de liquidação final será usada para liquidação final O sistema de negociação de Derivativos de Moeda da NSE, denominado NEAT-CDS (Divisão Nacional de Derivativos de Moeda de Troca Automática) Trading System, fornece uma negociação baseada em tela totalmente automatizada para futuros de moeda em uma base nacional, bem como um monitoramento on-line e Mecanismo de vigilância. Ele suporta um mercado orientado por ordem e fornece transparência completa de operações comerciais. O sistema de negociação on-line é semelhante ao da negociação de derivativos de ações no segmento Futures amp Options (FampO) da NSE. Cliente Broker Relacionamento em Derivados Segmento Um cliente de um membro comercial é obrigado a celebrar um acordo com o membro comercial antes de começar a negociação. Um cliente é elegível para obter todos os detalhes de suas ordens e comércios do membro comercial. Um membro comercial deve assegurar a conformidade particularmente com relação ao seguinte ao negociar com clientes: 1. Enchendo de 8216 sabe seu cliente 8217 forma 2. Execução do cliente Broker acordo 3. Traga fatores de risco ao conhecimento do cliente obtendo o reconhecimento do cliente na divulgação de risco Documento 4.Timely execução de ordens de acordo com a instrução de clientes em respectivos códigos de cliente. 5. Recolha de margens adequadas do cliente. 6. Manutenção separada conta bancária do cliente para a segregação de dinheiro do cliente. 7. Emissão oportuna das notas do contrato de acordo com o formato prescrito ao cliente. 8. Garantir o pagamento e pagamento atempados dos fundos de e para os clientes. 9. Resolver a reclamação dos clientes, se houver, o mais cedo possível. 10. Evitar a recepção e pagamento de dinheiro e lidar apenas através de conta Payee Cheques. 11. Envio do balanço de contas periódico aos clientes. 12. Não cobrança de corretagem em excesso 13. Manutenção de código de cliente exclusivo de acordo com os regulamentos O sistema permite que os membros de negociação para entrar ordens com várias condições anexadas a eles, de acordo com suas exigências. Essas condições são amplamente divididas nas seguintes categorias: A corretagem máxima cobrada por um membro negociante em relação a negociações efetuadas nos contratos admitidos à negociação no segmento de Derivativos de Moeda da NSE é fixada em 2,5 do valor do contrato. Os encargos de transação pagáveis ​​à bolsa pelo membro negociante para os negócios realizados por ele no segmento de Derivativos de Moeda seriam prescritos periodicamente pela Bolsa. Os membros negociadores também contribuiriam para o Fundo de Proteção de Investidores do segmento de Derivativos de Moeda na taxa que puder ser prescrita pela Bolsa de tempos em tempos. Compensação e Liquidação A National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) compromete-se a compensar e liquidar todos os negócios realizados no Segmento de Derivativos de Moeda da NSE. Atua também como contraparte legal de todas as operações do segmento Derivativos de Moedas e garante sua liquidação financeira. Liquidação de contratos de futuros de moedas Os contratos de futuros de moedas têm dois tipos de liquidação, a liquidação MTM que acontece de forma contínua no final de cada dia ea liquidação final que ocorre no último dia de negociação do contrato de futuros. Liquidação Mark to Market (Liquidação MTM): Todos os contratos futuros de cada membro são marcados a mercado (MTM) ao preço diário de liquidação do contrato de futuros relevante no final de cada dia. As perdas de lucros são calculadas como a diferença entre: O preço de negociação eo preço de liquidação do dia para contratos executados durante o dia, mas não ajustados. O preço de liquidação do dia anterior e o preço de liquidação do dia corrente para contratos antecipados. O preço de compra eo preço de venda para contratos executados durante o dia e quadrado acima. Liquidação final de futuros No último dia de negociação dos contratos de futuros, após o fechamento do horário de negociação, a NSCCL marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final eo lucro resultante é liquidado em dinheiro. O valor da perda de liquidação final é debitado creditado na conta bancária de compensação CM8217s relevante no dia útil seguinte ao último dia de negociação do contrato (Data de expiração do contrato). Preços de liquidação de futuros O preço de liquidação diário em um dia de negociação é o preço de fechamento dos respectivos contratos de futuros nesse dia. O preço de fechamento de um contrato de futuros é atualmente calculado como o último preço médio ponderado de uma meia hora do contrato no Segmento de Derivativos de Moeda da NSE. O preço de liquidação final é a taxa de referência RBI no último dia de negociação do contrato de futuros. Todas as posições em aberto serão marcadas a mercado no preço de liquidação final. Essa perda de lucro marcada a mercado será paga aos recebidos dos membros compensadores. A NSCCL desenvolveu um abrangente mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda. As principais características do mecanismo de contenção de risco no segmento de Derivativos de Moeda são: A solidez financeira dos membros é a chave para a gestão de riscos. Portanto, os requisitos para adesão em termos de adequação de capital (patrimônio líquido, depósitos de segurança) são bastante rigorosos. NSCCL cobra uma margem inicial inicial para todas as posições abertas de um CM. Especifica os requisitos de margem inicial para cada contrato de futuros numa base diária. Ele também segue uma margem de valor-em-risco (VaR) com base em SPAN. O CM, por sua vez, coleta a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. As posições em aberto dos membros são marcadas a mercado com base no preço de liquidação do contrato para cada contrato. A diferença é liquidada em dinheiro numa base T1. O sistema de monitoramento de posição on-line NSCCL8217s monitora as posições e margens abertas dos membros em tempo real em relação aos depósitos fornecidos pelos limites de CM estabelecidos para a TM pelo CM. O sistema de monitoramento de posição on-line gera alertas sempre que as margens de um membro atingem X do capital depositado pelo CM ou limites estabelecidos para o TM pelo CM. O NSCCL monitora os CMs para as violações de margem inicial e de margem de perda extrema, enquanto as TMs são monitoradas para violação de margem inicial. CMs são fornecidos um terminal comercial com a finalidade de monitorar as posições abertas de todas as TMs compensação e liquidação através dele. Um CM pode estabelecer limites para uma TM clearing e liquidação através dele. O NSCCL auxilia o CM a monitorar os limites intra-dia estabelecidos por um CM e sempre que um TM excede o limite, ele pára esse TM específico de negociação adicional. Um membro é alertado de sua posição para que ele possa ajustar sua posição ou trazer mais capital. Violações de margem resultam em retirada de facilidade de negociação para todas as TMs de um CM em caso de uma violação pelo CM. Um fundo de garantia de liquidação separado para este segmento foi criado a partir do capital de membros. O componente mais crítico do mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda é o sistema de margem e monitoramento de posição on-line. O monitoramento de posição real ea margem são realizados on-line através do Parallel Risk Management System (PRISM). O PRISM utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) para efeitos de cálculo de margens on-line, com base nos parâmetros definidos pelo SEBI. A NSCCL desenvolveu um abrangente mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco é o sistema de monitoramento e margem de posição on-line. O real margining é feito on-line, em uma base intra-dia usando PRISM (Parallel Risk Management System), que é o monitoramento de posição em tempo real e sistema de gestão de risco. O risco de cada membro de negociação e compensação é monitorado em tempo real e mensagens de desabilitação de alertas são geradas se o membro cruza os limites definidos. A NSCCL utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk), um sistema de margens baseado em portfólio, com o objetivo de calcular as margens iniciais. Para determinar a maior perda que uma carteira poderia razoavelmente esperar sofrer de um dia para o dia seguinte com base na metodologia 99 VaR, a faixa de varredura de preços foi atualmente fixada em 3,5 desvio padrão A margem inicial assim calculada estaria sujeita a Um mínimo de 1,75 no primeiro dia de negociação de futuros cambiais e um mínimo de 1 a partir daí. Margem inicial: Margem no segmento de Derivativos de Moeda é computada por NSCCL até nível de cliente para posições abertas de CMsTMs. Estes são obrigados a ser pagos antecipadamente na base bruta ao nível do cliente individual para as posições do cliente e na base líquida para posições proprietárias. O NSCCL coleta a margem inicial para todas as posições em aberto de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCLSPAN. Um CM é necessário para garantir a coleta de margem inicial adequada de suas TMs up-front. A TM é necessária para coletar as margens iniciais adequadas de seus clientes. A margem de perdas extremas de 1 sobre o valor das posições brutas em aberto deve ser ajustada a partir dos activos líquidos do membro compensador numa base em linha, em tempo real. Margens de clientes: NSCCL intimates todos os membros da margem responsabilidade de cada um dos seus clientes. Além disso, os membros também são obrigados a relatar detalhes das margens coletadas de clientes para NSCCL, que detém em margens de margem de cliente de confiança na medida relatada pelo membro como tendo sido coletadas de seus respectivos clientes. Nível de Cliente: As posições brutas em aberto do cliente em todos os contratos não devem exceder 6 do total de juros abertos ou 5 milhões de USD, o que for maior. A Bolsa divulgará alertas sempre que a posição aberta bruta do cliente exceder 3 do total de juros em aberto no final do comércio de dias anteriores. Nível de Membro de Negociação: As posições brutas em aberto do membro negociante em todos os contratos não devem exceder 15 do total de juros em aberto ou 25 milhões de USD, o que for maior. No entanto, a posição aberta bruta de um Membro Negociador, que é um banco, em todos os contratos, não deve exceder 15 do total de juros ou 100 milhões de USD, o que for maior. Nível do Membro de Compensação: Nenhum limite de posição separado é prescrito ao nível do membro compensador. No entanto, o membro compensador deverá assegurar-se de que a sua própria posição de negociação e as posições de cada membro negociante que efectua a compensação se situem dentro dos limites especificados acima. Relatório de margem de cliente: Os Membros de Compensação (CMs) e Membros Negociadores (TMs) são obrigados a coletar margens iniciais, margem de margem de lucro extrema, margem de spread de calendário e liquidações de mercado de todos os seus Membros de Negociação. Os CMs são obrigados a comunicar compulsoriamente, diariamente, os detalhes referentes a tal margem devido e recolhida, dos Componentes das TMs que procedem à compensação e liquidação por meio deles, com relação aos negócios executados em posições abertas dos Componentes TM, que os CMs têm Pagos a NSCCL, com o objetivo de atender aos requisitos de margem. Do mesmo modo, as TMs são obrigadas a reportar diariamente detalhes sobre a quantia de margem devida e recolhida junto dos constituintes, compensando e liquidando através deles, com relação aos negócios executados posições abertas dos constituintes. A Bolsa impõe penalidades severas aos membros que não coletem margens de seus clientes. A Bolsa também realizará inspeções regulares para garantir a coleta de margens de clientes. Trocas Depositárias. Impedir transações não autorizadas na sua conta - gt Atualize seus IDs de e-mail de números de celular com seus depositários de estoque participantes. Receba informações de sua transação diretamente do ExchangeDepository no seu mobileemail no final do dia. Emitidos no interesse dos Investidores. KYC. KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário. Não há necessidade de isssue por investidores ao subscrever a IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar no formulário de candidatura para autorizar o seu banco para fazer o pagamento em caso de atribuição. A taxa de referência fixada pelo RBI dois dias úteis antes da data de liquidação final será usada para a liquidação final O sistema de negociação de Derivativos cambiais da NSE, denominado NEAT-CDS ( National Exchange for Automated Trading Moeda Derivados Segmento) sistema de negociação, fornece uma negociação totalmente automatizado baseado em tela para futuros de moeda em uma base nacional, bem como um monitoramento on-line e Mecanismo de vigilância. Ele suporta um mercado orientado por ordem e fornece transparência completa de operações comerciais. O sistema de negociação on-line é semelhante ao da negociação de derivativos de ações no segmento Futures amp Options (FampO) da NSE. Cliente Broker Relacionamento em Derivados Segmento Um cliente de um membro comercial é obrigado a celebrar um acordo com o membro comercial antes de começar a negociação. Um cliente é elegível para obter todos os detalhes de suas ordens e comércios do membro comercial. Um membro comercial deve assegurar a conformidade particularmente com relação ao seguinte ao negociar com clientes: 1. Enchendo de 8216 sabe seu cliente 8217 formulário 2. Execução do acordo do corretor do cliente 3. Traga fatores de risco ao conhecimento do cliente começ o reconhecimento do cliente na divulgação do risco Documento 4.Timely execução de ordens de acordo com a instrução de clientes em respectivos códigos de cliente. 5. Recolha de margens adequadas do cliente. 6. Manutenção separada conta bancária do cliente para a segregação de dinheiro do cliente. 7. Emissão oportuna das notas do contrato de acordo com o formato prescrito ao cliente. 8. Garantir o pagamento e pagamento atempados dos fundos de e para os clientes. 9. Resolver a reclamação dos clientes, se houver, o mais cedo possível. 10. Evitar a recepção e pagamento de dinheiro e lidar apenas através de conta Payee Cheques. 11. Envio do balanço de contas periódico aos clientes. 12. Não cobrança de corretagem em excesso 13. Manutenção de código de cliente exclusivo de acordo com os regulamentos O sistema permite que os membros de negociação para entrar ordens com várias condições anexadas a eles, de acordo com suas exigências. Essas condições são amplamente divididas nas seguintes categorias: A corretagem máxima cobrada por um membro negociante em relação a negociações efetuadas nos contratos admitidos à negociação no segmento de Derivativos de Moeda da NSE é fixada em 2,5 do valor do contrato. Os encargos de transação pagáveis ​​à bolsa pelo membro negociante para os negócios realizados por ele no segmento de Derivativos de Moeda seriam prescritos periodicamente pela Bolsa. Os membros negociadores também contribuiriam para o Fundo de Proteção de Investidores do segmento de Derivativos de Moeda na taxa que puder ser prescrita pela Bolsa de tempos em tempos. Compensação e Liquidação A National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) compromete-se a compensar e liquidar todos os negócios realizados no Segmento de Derivativos de Moeda da NSE. Atua também como contraparte legal de todas as operações do segmento Derivativos de Moedas e garante sua liquidação financeira. Liquidação de contratos de futuros de moedas Os contratos de futuros de moedas têm dois tipos de liquidação, a liquidação MTM que acontece de forma contínua no final de cada dia ea liquidação final que ocorre no último dia de negociação do contrato de futuros. Liquidação Mark to Market (Liquidação MTM): Todos os contratos futuros de cada membro são marcados a mercado (MTM) ao preço diário de liquidação do contrato de futuros relevante no final de cada dia. As perdas de lucros são calculadas como a diferença entre: O preço de negociação eo preço de liquidação do dia para contratos executados durante o dia, mas não ajustados. O preço de liquidação do dia anterior e o preço de liquidação do dia corrente para contratos antecipados. O preço de compra eo preço de venda para contratos executados durante o dia e quadrado acima. Liquidação definitiva de futuros No último dia de negociação dos contratos de futuros, após o fechamento do horário de negociação, a NSCCL marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final eo lucro resultante é liquidado em dinheiro. O valor da perda de liquidação final é debitado creditado na conta bancária de compensação CM8217s relevante no dia útil seguinte ao último dia de negociação do contrato (Data de expiração do contrato). Preços de liquidação de futuros O preço de liquidação diário em um dia de negociação é o preço de fechamento dos respectivos contratos de futuros nesse dia. O preço de fechamento de um contrato de futuros é atualmente calculado como o último preço médio ponderado de uma meia hora do contrato no Segmento de Derivativos de Moeda da NSE. O preço de liquidação final é a taxa de referência RBI no último dia de negociação do contrato de futuros. Todas as posições em aberto serão marcadas a mercado no preço de liquidação final. Essa perda de lucro marcada a mercado será paga aos recebidos dos membros compensadores. A NSCCL desenvolveu um abrangente mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda. As principais características do mecanismo de contenção de risco no segmento de Derivativos de Moeda são: A solidez financeira dos membros é a chave para a gestão de riscos. Portanto, os requisitos para adesão em termos de adequação de capital (patrimônio líquido, depósitos de segurança) são bastante rigorosos. NSCCL cobra uma margem inicial inicial para todas as posições abertas de um CM. Especifica os requisitos de margem inicial para cada contrato de futuros numa base diária. Ele também segue uma margem de valor-em-risco (VaR) com base em SPAN. O CM, por sua vez, coleta a margem inicial das TMs e seus respectivos clientes. As posições em aberto dos membros são marcadas a mercado com base no preço de liquidação do contrato para cada contrato. A diferença é liquidada em dinheiro numa base T1. O sistema de monitoramento de posição on-line NSCCL8217s monitora as posições e margens abertas dos membros em tempo real em relação aos depósitos fornecidos pelos limites de CM estabelecidos para a TM pelo CM. O sistema de monitoramento de posição on-line gera alertas sempre que as margens de um membro atingem X do capital depositado pelo CM ou limites estabelecidos para o TM pelo CM. O NSCCL monitora os CMs para as violações de margem inicial e de margem de perda extrema, enquanto as TMs são monitoradas para violação de margem inicial. CMs são fornecidos um terminal comercial com a finalidade de monitorar as posições abertas de todas as TMs compensação e liquidação através dele. Um CM pode estabelecer limites para uma TM clearing e liquidação através dele. O NSCCL auxilia o CM a monitorar os limites intra-dia estabelecidos por um CM e sempre que um TM excede o limite, ele pára esse TM específico de negociação adicional. Um membro é alertado de sua posição para que ele possa ajustar sua posição ou trazer mais capital. Violações de margem resultam em retirada de facilidade de negociação para todas as TMs de um CM em caso de uma violação pelo CM. Um fundo de garantia de liquidação separado para este segmento foi criado a partir do capital dos membros. O componente mais crítico do mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda é o sistema de margem e monitoramento de posição on-line. O monitoramento de posição real ea margem são realizados on-line através do Parallel Risk Management System (PRISM). O PRISM utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) para o cálculo de margens on-line, com base nos parâmetros definidos pelo SEBI. A NSCCL desenvolveu um abrangente mecanismo de contenção de risco para o segmento de Derivativos de Moeda. O componente mais crítico de um mecanismo de contenção de risco é o sistema de monitoramento e margem de posição on-line. O real margining é feito on-line, em uma base intra-dia usando PRISM (Parallel Risk Management System), que é o monitoramento de posição em tempo real e sistema de gestão de risco. O risco de cada membro de negociação e compensação é monitorado em tempo real e mensagens de desabilitação de alertas são geradas se o membro cruza os limites definidos. A NSCCL utiliza o sistema SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk), um sistema de margens baseado em portfólio, com o objetivo de calcular as margens iniciais. Para determinar a maior perda que uma carteira poderia razoavelmente esperar sofrer de um dia para o dia seguinte com base na metodologia 99 VaR, a faixa de varredura de preços foi atualmente fixada em 3,5 desvio padrão A margem inicial assim calculada estaria sujeita a Um mínimo de 1,75 no primeiro dia de negociação de futuros cambiais e um mínimo de 1 a partir daí. Margem inicial: Margem no segmento de Derivativos de Moeda é computada por NSCCL até nível de cliente para posições abertas de CMsTMs. Estes são obrigados a ser pagos antecipadamente na base bruta ao nível do cliente individual para as posições do cliente e na base líquida para posições proprietárias. O NSCCL coleta a margem inicial para todas as posições em aberto de um CM com base nas margens calculadas pelo NSCCLSPAN. Um CM é necessário para garantir a coleta de margem inicial adequada de suas TMs up-front. A TM é necessária para coletar as margens iniciais adequadas de seus clientes. A margem de perdas extremas de 1 sobre o valor das posições brutas em aberto deve ser ajustada a partir dos activos líquidos do membro compensador numa base em linha, em tempo real. Margens de clientes: NSCCL intimates todos os membros da margem responsabilidade de cada um dos seus clientes. Além disso, os membros também são obrigados a relatar detalhes das margens coletadas de clientes para NSCCL, que detém em margens de margem de cliente de confiança na medida relatada pelo membro como tendo sido coletadas de seus respectivos clientes. Nível de Cliente: As posições brutas em aberto do cliente em todos os contratos não devem exceder 6 do total de juros abertos ou 5 milhões de USD, o que for maior. A Bolsa divulgará alertas sempre que a posição aberta bruta do cliente exceder 3 do total de juros em aberto no final do comércio de dias anteriores. Nível de Membro de Negociação: As posições brutas em aberto do membro negociante em todos os contratos não devem exceder 15 do total de juros em aberto ou 25 milhões de USD, o que for maior. No entanto, a posição aberta bruta de um Membro Negociador, que é um banco, em todos os contratos, não deve exceder 15 do total de juros ou 100 milhões de USD, o que for maior. Nível do Membro de Compensação: Nenhum limite de posição separado é prescrito ao nível do membro compensador. No entanto, o membro compensador deverá assegurar-se de que a sua própria posição de negociação e as posições de cada membro negociante que efectua a compensação se situem dentro dos limites especificados acima. Relatório de margem de cliente: Os Membros de Compensação (CMs) e Membros Negociadores (TMs) são obrigados a coletar margens iniciais, margem de margem de lucro extrema, margem de spread de calendário e liquidações de mercado de todos os seus Membros de Negociação. Os CMs são obrigados a comunicar compulsoriamente, diariamente, os detalhes referentes a tal margem devido e recolhida, dos Componentes das TMs que procedem à compensação e liquidação por meio deles, com relação aos negócios executados em posições abertas dos Componentes TM, que os CMs têm Pagos a NSCCL, com o objetivo de atender aos requisitos de margem. Do mesmo modo, as TMs são obrigadas a reportar diariamente detalhes sobre a quantia de margem devida e recolhida junto dos constituintes, compensando e liquidando através deles, com relação aos negócios executados posições abertas dos constituintes. A Bolsa impõe penalidades severas aos membros que não coletem margens de seus clientes. A Bolsa também realizará inspeções regulares para garantir a coleta de margens de clientes. Trocas Depositárias. Impedir transações não autorizadas na sua conta - gt Atualize seus IDs de e-mail de números de celular com seus depositários de estoque participantes. Receba informações de sua transação diretamente do ExchangeDepository no seu mobileemail no final do dia. Emitido no interesse dos Investidores. KYC. KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário. Não há necessidade de isssue por investidores ao subscrever a IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar no formulário de candidatura para autorizar o seu banco para fazer o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupe com o reembolso, como o dinheiro permanece em investidores accountNSE para cobrar taxa de transação sobre derivativos de moedas BS Reporter Mumbai 13 de agosto de 2011 12:01 AM IST Depois de ser batido pela watchdog concorrência, a National Stock Exchange decidiu cobrar encargos de transação no Derivativos de moeda. Os encargos serão aplicáveis ​​a partir de 22 de agosto. Em deferência à ordem da Comissão de Concorrência da Índia contra a NSE e sem prejuízo dos direitos e argumentos da troca na matéria, foi decidido cobrar encargos de transação no segmento de derivativos de moeda, Disse a troca em uma circular na sexta-feira. O movimento forneceu uma linha de vida para trocas de moeda independentes, incluindo MCX SX, que alegou que estava sangrando devido a medidas anticoncorrenciais NSEs. Embora a troca pudesse subsidiar cruzadamente dos ganhos no segmento de ações, a MCX SX disse que não tinha tal almofada e estava incorrendo em uma perda de Rs 15 lakh por dia de operação. MCX SX é provável que cobrar a carga em seu segmento de futuros de moeda, mas United Stock Exchange disse que iria demorar uma chamada em um par de dias. Ldquo Este é um desenvolvimento positivo para o mercado de derivados de moeda e encorajaria uma concorrência saudável. Congratulamo-nos com este movimento por NSE, rdquo disse Joseph Massey, MD CEO amp, MCX-SX. NSE disse que os membros terão que pagar entre Rs 1 e Rs 1.15 para cada lakh do volume de negócios no segmento futuro da moeda corrente. Enquanto os membros com volume de negócios mensal de Rs 2.500 crore ou menos pagará uma taxa mais elevada à taxa de Rs 1,15, aqueles com maior volume de negócios pagará menos. Além disso, cinco paise por lakh será cobrado para NSE investidor fundo de proteção de confiança. Em contratos de opção de moeda, os membros pagam uma taxa de transação entre Rs 30 e Rs 40 em cada rupias lakh de prêmio a pagar. Rs 2 por lakh de prémio vai para fundo de proteção do investidor. Os encargos de transação antecipada de Rs 50.000 por membro por ano seriam cobrados com efeito a partir de 22 de agosto, que seria compensado com os encargos de transação reais pagáveis ​​pelo membro no respectivo exercício. Além disso, a troca também fixou taxa de admissão em relação aos membros existentes NSE que procuram CDS adesão em Rs 1,00,000. Os novos membros terão que pagar Rs 5,00,000. NSE disse que a renúncia atualmente em vigor foi feito para beneficiar o consumidor e desenvolver o mercado, acrescentando que vai desafiar a ordem CCI, no entanto.