Intraday Negociação Futuros E Opções

Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções comerciais seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor do tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você de realizar movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociados do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Novo para futuros negociação intraday Re: novo para negociação intraday futuros Isso deve ajudar. Foi enviado em um e-mail encaminhado de um amigo O que são Derivados Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor depende dos valores de outras variáveis ​​subjacentes. Como o nome sugere, deriva seu valor de um ativo subjacente. Por Exemplo - Um derivado pode ser criado para um compartilhamento, ou qualquer objeto material. Os ativos subjacentes mais comuns incluem ações, títulos, commodities etc. Vamos tentar entender um contrato de Derivativos com um exemplo: Ramesh compra um contrato de futuros no scrip quotInfosysquot. Ele fará um lucro de Rs.1000 se o preço de Infosys sobe por Rs 1000. Se o preço permanecer inalterado Ramesh não receberá nada. Se o preço das ações da Infosys cai por Rs 500 ele perderá Rs 500. Como podemos ver, o contrato acima depende do preço do scrip Infosys, que é a segurança subjacente. Da mesma forma, negociação de futuros pode ser feito sobre os índices também. Estes são denominados como futuros do Índice. Nifty futuros são muito comumente negociados contratos de derivativos nos mercados de ações. O título subjacente no caso de um contrato Nifty Futures seria o Index-Nifty. Os futuros Sensex também foram introduzidos no nosso mercado. O que são Futuros Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado ou contrato financeiro em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para Entrega futura a um determinado preço. O exemplo abaixo irá simplificar o conceito: Caso 1: Rajesh quer comprar um carro, que custa Rs 100.000, mas devido à escassez de dinheiro no momento, ele decide comprá-lo em um período posterior dizer 2 meses a partir de hoje. No entanto, ele sente que depois de 2 meses os preços dos carros podem aumentar devido ao aumento dos custos de fabricação de insumos. Para estar no lado mais seguro, Rajesh entra em um contrato com o fabricante de carro afirmando que 2 meses a partir de agora ele vai comprar o carro para Rs 100.000. Em outras palavras, ele está sendo cauteloso e concorda em comprar o carro no preço de hoje 2 meses a partir de agora. O contrato a prazo assim celebrado será liquidado no vencimento que neste caso será dentro de 2 meses a partir de agora. O fabricante entregará o ativo à Rajesh no final de dois meses e Rajesh por sua vez irá pagar a entrega de dinheiro. Assim, um contrato a termo é o modo mais simples de uma operação derivada. É um acordo para comprar ou vender uma quantidade específica de um ativo em um determinado momento futuro por um preço especificado. Nenhum dinheiro é trocado quando o contrato é celebrado. Quais são os Futuros do Índice Conforme mencionado acima, os Futuros são derivativos em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para entrega futura a um preço específico. Os futuros do índice são contratos futuros onde o subjacente é um índice conservado em estoque (Nifty ou Sensex) e ajuda um comerciante para fazer exame de uma vista no mercado como um todo. O que se entende por tamanho de lote O tamanho de lote refere-se à quantidade em que um investidor nos mercados pode negociar um derivado de scrip particular. Para Ex-Nifty Futuros têm um tamanho de lote de 50 ou múltiplos de 50. Portanto, se uma pessoa fosse comprar um lote de Nifty Futures, o valor seria 50Nifty Index Value nesse momento. Os tamanhos de lote são fixos e podem variar de scrip para scrip. Da mesma forma muitos outros scrip como Infosys, dependência etc podem ser comprados e cada um pode ter um tamanho de lote diferente. A NSE fixou o valor mínimo como dois lakhs para qualquer contrato de Futuros e Opções. Tamanhos de lote são fixados em conformidade que será o mínimo partes em que um comerciante pode manter posições. O que se entende por período de vencimento em Futuros Cada contrato celebrado tem um período de expiração. Refere-se ao período dentro do qual o contrato de futuros deve ser cumprido. Contratos de futuros podem ter duração de 1 mês, 2 meses ou no máximo 3 meses. Cada contrato expira na última quinta-feira do mês de expiração e, simultaneamente, um novo contrato é introduzido para negociação após o termo de um contrato. Originally Posted by sumeetsj Isso deve ajudar. Foi enviado em um e-mail encaminhado de um amigo O que são Derivados Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor depende dos valores de outras variáveis ​​subjacentes. Como o nome sugere, deriva seu valor de um ativo subjacente. Por Exemplo - Um derivado pode ser criado para um compartilhamento, ou qualquer objeto material. Os ativos subjacentes mais comuns incluem ações, títulos, commodities etc. Vamos tentar entender um contrato de Derivativos com um exemplo: Ramesh compra um contrato de futuros no scrip quotInfosysquot. Ele fará um lucro de Rs.1000 se o preço de Infosys sobe por Rs 1000. Se o preço permanecer inalterado Ramesh não receberá nada. Se o preço das ações da Infosys cai por Rs 500 ele perderá Rs 500. Como podemos ver, o contrato acima depende do preço do scrip Infosys, que é a segurança subjacente. Da mesma forma, negociação de futuros pode ser feito sobre os índices também. Estes são denominados como futuros do Índice. Nifty futuros são muito comumente negociados contratos de derivativos nos mercados de ações. O título subjacente no caso de um contrato Nifty Futures seria o Index-Nifty. Os futuros Sensex também foram introduzidos no nosso mercado. O que são Futuros Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado ou contrato financeiro em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para Entrega futura a um determinado preço. O exemplo abaixo irá simplificar o conceito: Caso 1: Rajesh quer comprar um carro, que custa Rs 100.000, mas devido à escassez de dinheiro no momento, ele decide comprá-lo em um período posterior dizer 2 meses a partir de hoje. No entanto, ele sente que depois de 2 meses os preços dos carros podem aumentar devido ao aumento dos custos de fabricação de insumos. Para estar no lado mais seguro, Rajesh entra em um contrato com o fabricante de carro afirmando que 2 meses a partir de agora ele vai comprar o carro para Rs 100.000. Em outras palavras, ele está sendo cauteloso e concorda em comprar o carro no preço de hoje 2 meses a partir de agora. O contrato a prazo assim celebrado será liquidado no vencimento que neste caso será dentro de 2 meses a partir de agora. O fabricante entregará o ativo à Rajesh no final de dois meses e Rajesh por sua vez irá pagar a entrega de dinheiro. Assim, um contrato a termo é o modo mais simples de uma operação derivada. É um acordo para comprar ou vender uma quantidade específica de um ativo em um determinado momento futuro por um preço especificado. Nenhum dinheiro é trocado quando o contrato é celebrado. Quais são os Futuros do Índice Conforme mencionado acima, os Futuros são derivativos em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para entrega futura a um preço específico. Os futuros do índice são contratos futuros onde o subjacente é um índice conservado em estoque (Nifty ou Sensex) e ajuda um comerciante para fazer exame de uma vista no mercado como um todo. O que se entende por tamanho de lote O tamanho de lote refere-se à quantidade em que um investidor nos mercados pode negociar um derivado de scrip particular. Para Ex-Nifty Futuros têm um tamanho de lote de 50 ou múltiplos de 50. Portanto, se uma pessoa fosse comprar um lote de Nifty Futures, o valor seria 50Nifty Index Value nesse momento. Os tamanhos de lote são fixos e podem variar de scrip para scrip. Da mesma forma muitos outros scrip como Infosys, dependência etc podem ser comprados e cada um pode ter um tamanho de lote diferente. A NSE fixou o valor mínimo como dois lakhs para qualquer contrato de Futuros e Opções. Tamanhos de lote são fixados em conformidade que será o mínimo partes em que um comerciante pode manter posições. O que se entende por período de vencimento em Futuros Cada contrato celebrado tem um período de expiração. Refere-se ao período dentro do qual o contrato de futuros deve ser cumprido. Contratos de futuros podem ter duração de 1 mês, 2 meses ou no máximo 3 meses. Cada contrato expira na última quinta-feira do mês de expiração e, simultaneamente, um novo contrato é introduzido para negociação após o termo de um contrato. Obrigado ver muito por sua valiosa informação senhor, senhor por favor esclarecer minhas outras oubts também, gentilmente me esclarecer o que é intraday traing em futuros. É semelhante ao intraa negociação de ações, ou qual é a diferença entre estes dois. Isso será muito útil para mim. Kinly esclarecer o mesmo ir. Agradecendo você. Originally Posted by sumeetsj Isso deve ajudar. Foi enviado em um e-mail encaminhado de um amigo O que são Derivados Um derivado é um instrumento financeiro cujo valor depende dos valores de outras variáveis ​​subjacentes. Como o nome sugere, deriva seu valor de um ativo subjacente. Por Exemplo - Um derivado pode ser criado para um compartilhamento, ou qualquer objeto material. Os ativos subjacentes mais comuns incluem ações, títulos, commodities etc. Vamos tentar entender um contrato de Derivativos com um exemplo: Ramesh compra um contrato de futuros no scrip quotInfosysquot. Ele fará um lucro de Rs.1000 se o preço de Infosys sobe por Rs 1000. Se o preço permanecer inalterado Ramesh não receberá nada. Se o preço das ações da Infosys cai por Rs 500 ele perderá Rs 500. Como podemos ver, o contrato acima depende do preço do scrip Infosys, que é a segurança subjacente. Da mesma forma, negociação de futuros pode ser feito sobre os índices também. Estes são denominados como futuros do Índice. Nifty futuros são muito comumente negociados contratos de derivativos nos mercados de ações. O título subjacente no caso de um contrato Nifty Futures seria o Index-Nifty. Os futuros Sensex também foram introduzidos no nosso mercado. O que são Futuros Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado ou contrato financeiro em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para Entrega futura a um determinado preço. O exemplo abaixo irá simplificar o conceito: Caso 1: Rajesh quer comprar um carro, que custa Rs 100.000, mas devido à escassez de dinheiro no momento, ele decide comprá-lo em um período posterior dizer 2 meses a partir de hoje. No entanto, ele sente que depois de 2 meses os preços dos carros podem aumentar devido ao aumento dos custos de produção de insumos. Para estar no lado mais seguro, Rajesh entra em um contrato com o fabricante de carro afirmando que 2 meses a partir de agora ele vai comprar o carro para Rs 100.000. Em outras palavras, ele está sendo cauteloso e concorda em comprar o carro no preço de hoje 2 meses a partir de agora. O contrato a prazo assim celebrado será liquidado no vencimento que neste caso será dentro de 2 meses a partir de agora. O fabricante entregará o ativo à Rajesh no final de dois meses e Rajesh por sua vez irá pagar a entrega de dinheiro. Assim, um contrato a termo é o modo mais simples de uma operação derivada. É um acordo para comprar ou vender uma quantidade específica de um ativo em um determinado momento futuro por um preço especificado. Nenhum dinheiro é trocado quando o contrato é celebrado. Quais são os Futuros do Índice Conforme mencionado acima, os Futuros são derivativos em que duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou mercadorias físicas para entrega futura a um preço específico. Os futuros do índice são contratos futuros onde o subjacente é um índice conservado em estoque (Nifty ou Sensex) e ajuda um comerciante para fazer exame de uma vista no mercado como um todo. O que se entende por tamanho de lote O tamanho de lote refere-se à quantidade em que um investidor nos mercados pode negociar um derivado de scrip particular. Para Ex-Nifty Futuros têm um tamanho de lote de 50 ou múltiplos de 50. Portanto, se uma pessoa fosse comprar um lote de Nifty Futures, o valor seria 50Nifty Index Value nesse momento. Os tamanhos de lote são fixos e podem variar de scrip para scrip. Da mesma forma muitos outros scrip como Infosys, dependência etc podem ser comprados e cada um pode ter um tamanho de lote diferente. A NSE fixou o valor mínimo como dois lakhs para qualquer contrato de Futuros e Opções. Tamanhos de lote são fixados em conformidade que será o mínimo partes em que um comerciante pode manter posições. O que se entende por período de vencimento em Futuros Cada contrato celebrado tem um período de expiração. Refere-se ao período dentro do qual o contrato de futuros deve ser cumprido. Contratos de futuros podem ter duração de 1 mês, 2 meses ou no máximo 3 meses. Cada contrato expira na última quinta-feira do mês de expiração e, simultaneamente, um novo contrato é introduzido para negociação após o termo de um contrato. Útil escrever. De qualquer forma espero que você possa responder a um par de perguntas mais em relação a isso. Como esta coisa dos futuros trabalha realmente com equidades Desde que estes estoques dos futuros são negociados em linha, vêm com informação sobre o período do contrato eu sou certo desde que há uma troca entre o comprador e o vendedor, o comprador e o vendedor não conhecerão. Então vamos dizer que eu compro um lote de 50 infosys em 3200 cada hoje, isso significa que eu tenho que pagar 3200 50 Rs. 160000 no final do período de contrato de 1 ou 2 ou 3 meses Pergunta 2: Vamos dizer que o período do contrato foi de 2 meses e agora eu tenho posse do meu 1 lote de 50 ações infosys, mas agora desde a ação está negociando mais alto o valor de mercado Dessas ações é agora Rs. 200000. Agora que eu tenho posse dessas ações depois de 2 meses e quero fazer meus lucros para que eu possa vendê-los nos mercados de caixa Porque se eu vendê-lo no mercado de futuros eu poderia ter que esperar novamente por 2 meses para obter o meu dinheiro Originally Posted by four321zero Útil escrever para cima. De qualquer forma espero que você possa responder a um par de perguntas mais em relação a isso. Como esta coisa dos futuros trabalha realmente com equidades Desde que estes estoques dos futuros são negociados em linha, vêm com informação sobre o período do contrato eu sou certo desde que há uma troca entre o comprador e o vendedor, o comprador e o vendedor não conhecerão. Então vamos dizer que eu compro um lote de 50 infosys em 3200 cada hoje, isso significa que eu tenho que pagar 3200 50 Rs. 160000 no final do período de contrato de 1 ou 2 ou 3 meses Pergunta 2: Vamos dizer que o período do contrato foi de 2 meses e agora eu tenho posse do meu 1 lote de 50 ações infosys, mas agora desde a ação está negociando mais alto o valor de mercado Dessas ações é agora Rs. 200000. Agora que eu tenho posse dessas ações depois de 2 meses e quero fazer meus lucros para que eu possa vendê-los nos mercados de caixa Porque se eu vendê-lo no mercado de futuros eu poderia ter que esperar novamente por 2 meses para obter o meu dinheiro Quando você compra um lote de Infosys, o valor do contrato será 1,60,000. Mas a margem que você tem que pagar para comprar será aproximadamente entre 25-30 (este número não é um exato, você pode obter uma folha de margens para o contrato Futuros de seu corretor) do valor do contrato. No vencimento seu contrato será quadrado e liquidado em dinheiro. Você não tem que pagar tanto dinheiro para comprar. E se você quiser manter a posição que você rollover. Significa quadrado a posição imediatamente antes de expirar e tomar um novo em expiração seguinte. Você não terá que esperar para obter o seu dinheiro. Seu instant. Sharetipsinfo abrange dicas futuras de estoque de NSE segmento futuro. Futuro ou segmento derivativo também é segmento muito popular para negociação no mercado de ações indiano. No futuro segmento dia comerciantes e posicionais comerciantes comprar ações em LOTES. O que esperar do Pacote de dicas de negociação futura ou Pacote de Ouro Futuro: No pacote de Ouro, forneceremos apenas chamadas de Futuro ou FampO. 1. Premarket View com Nifty Suporte e Nifty Resistance 2. Mid-market Intraday - 2-3 FampO Dicas 3. Posicional Futuro - 1 Dica para 3 a 7 dias segurando 4. BTST (Comprar Hoje Vender Amanhã) ou STBT Amanhã) - 1 Dica Por que ir para a opção Stock ou pacote FO: alta precisão de 90 e acima é mantida em base mensal. Você pode verificar Resultados Passados ​​Tendências atuais de negociação futuras serão fornecidas nas horas de mercado Uma ou no máximo duas posições podem permanecer abertas em um dia. Oferece retornos muito elevados se negociados corretamente em nossas dicas FO Todos os níveis de negociação será claramente mencionado. Pontas posicionais podem vir menos, mas será de 90 ou acima precisa. Entrega imediata de recomendação de negociação futura por sms e yahoo messenger Suporte completo em telefone, sms e no Yahoo messenger é fornecido durante e após horas de mercado também. Recomenda-se somente estoques futuros de alto volume. Personalizar o serviço em casos especiais também é oferecido F ampo dicas fornecidas sob este exclusivo mercado de ações indiano dicas pacote inclui várias dicas futuras de estoque, Intraday futuro negociação dicas, chamadas comerciais Fno, dicas comerciais futuras da NSE. Futuro e dicas de opção garante retornos elevados e suporte ao vivo torna muito fácil para Intraday futuro comerciantes para aproveitar enorme benefício deste pacote. Nosso pacote de dicas de Futuro e Opção é um deve ter pacote. Altamente recomendado para comerciantes sérios Extremamente feliz com seu pacote de dicas de commodities. Recebo dicas com tempo suficiente para entrar no preço certo e até mesmo obter as suas dicas de commodity no final da noite. Eu recomendarei o pacote da mercadoria a qualquer um que negociam em mercadorias. Extremamente feliz com seu pacote das pontas da mercadoria. Recebo dicas com tempo suficiente para entrar no preço certo e até mesmo obter as suas dicas de commodity no final da noite. Vou recomendar pacote de commodities para quem comercializar commodities.-Extremamente feliz com seu pacote de dicas de commodity. Recebo dicas com tempo suficiente para entrar no preço certo e até mesmo obter as suas dicas de commodity no final da noite. Eu recomendarei o pacote da mercadoria a qualquer um que negociam em commodities.-Para o inquérito de vendas: Atendimento ao Cliente 0129-4018445 Yahoo Id Sharetipsinfo Receba commodity commod stock dicas de estoque via sms Copyright copy 2005-2013 sharetipsinfo. Todos os direitos reservados. Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente se deparar com um comerciante que não tenha trocado opções. Estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve negociando desde 1980 e era uma vez um dos comerciantes os maiores das opções na indústria corretora até o ruído elétrico de 1987, que trouxe uma realização nova que prendendo uma posição leveraged durante a noite poderia ser devastating, e era. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, eu sou um comerciante SampP futuros. Tenho vindo a negociar e seguir os futuros SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, o SampP 500 futuros. Aprenda como trocar opções com o ConnorsRSI com o guia de estratégia de novas opções da Connors Research. Em venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 1980 foi diferente do que o futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maioria das negociações feitas hoje é tudo eletrônico ao invés de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla em que nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 08:30 8211 3:00 CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Desde que os mercados são baseados em Uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão sobre como nossos mercados irão executar com base em como o mundo tem negociado. Eu começo o meu dia de negociação cedo (5:00 am CT6: 00 ET ET) para começar a obter a direção dos mercados passando pela Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futuros (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA vão se abrir. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã (9h30 da manhã), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite. A maioria das ações (cerca de 70) se moverá na mesma direção que a E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8h30 da manhã (9h30, horário de Brasília), eu sei se a maioria das ações vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini tem feito durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Devido a isso, eu gostaria de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado norte-americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para trocar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu comprar chamadas ou vender coloca. Se o mercado está indo para baixo, eu vender chamadas ou comprar coloca. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperando que ele se deteriorar. A Apple é um bom exemplo disto. A Apple é um dos estoques que acompanham muito bem com o E-mini (por isso vou usá-lo como um exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora ações têm notícias individuais e podem mover-se mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendência com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gostaria de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu, em seguida, olhar para onde o E-mini está negociando com base fora de seu aberto (para cima ou para baixo) ea direção geral do mercado para o dia, e ver se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua aberta. Se assim for, eu vou comprar um at-the-money, ou primeira greve out-of-the-money, chamada se título superior, ou colocar se a posição mais baixa. Eu, então, dar o mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certo. Se assim for, eu coloco uma parada na metade do valor que eu pago para a opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5.00, eu coloco uma parada em 2.50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se o comércio está indo em minha direção, então eu vou reavaliá-lo às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Se o mercado inverte, então eu saio. Se o mercado continuar em minha direção, eu fico com o comércio e mover a minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e, em seguida, olhar para reavaliar o comércio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple eo E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência de entrar em 9:30 am CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de 128-129 às 9:30 am CT (10:30 am ET). A greve mais próxima faria você comprar a chamada de 130 de junho na Apple. O gráfico 4 é a Apple junho 130 chamada (APV FF) que você poderia ter entrado em torno 4.20-4.30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4.35 estava segurando. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em 2.10 e deixada para reavaliação às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). À 1:00 pm CT a chamada estava negociando em 5.65 ea parada foi ajustada a 2.40 (10 centavos abaixo do aberto de 2.50) e à esquerda para ver onde estava em 2:30 CT (3:30 pm ET). O mercado tinha puxado para trás um pouco, e a chamada estava em 5.10 que era 55 centavos abaixo de onde era às 1:00 PM CT, assim que o comércio estaria saiu naquele tempo com um lucro de 80 centavos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 am CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois de 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar se eles tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Feliz negociação Tom Busby é fundador da DTI e um pioneiro na indústria de comércio como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com convidado falando manchas na Bloomberg e CNBC, Busby também é o autor de dois best-sellers, ganhando o dia Trading Game e os mercados nunca dormir. Ele é membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um profissional de corretagem de valores mobiliários e corretor desde 1977.