R2 Trading System

R-Squared (R2) Quando R-Squared arredondar em níveis extremos, uma posição de curto prazo pode ser considerada a abertura oposta à tendência predominante. Por exemplo, uma posição curta pode ser considerada como vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superado por R-quadrado, então ele começa a diminuir. Você pode encontrar muitas maneiras de usar os resultados de regressão linear de R-squared e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Ferramentas amplificador de links: copie 2005mdash2016 ForexrealmA Pivot Point Trading System para Ninja Trader: Os pontos de pivô são rentáveis. Eu nunca fui tão grande em pontos de pivô, no entanto, eu os acho interessantes e comecei a falar com eles recentemente. Os pontos de pivô geralmente são usados ​​em uma base intra-dia, no entanto, para este sistema, usei-os em barras diárias e calculou os valores fora do intervalo de tempo semanal. Como se verifica, há algum potencial de lucro decente com um sistema de ponto de pivô simples. Eu planejei um sistema básico de reversão média e o apliquei aos ETFS do setor. Aqui estão as regras: Fechar é maior do que 200 dias de média móvel simples Cruze-se abaixo de S2. Feche as cruzes abaixo de S3, entre uma segunda posição longa. Sair do comércio quando o fechamento cruza acima do PP (ponto do meio) Fechar é inferior a 200 dias de média móvel simples Cruzes próximos acima S2 Feche os cruzamentos acima de S3, insira uma segunda posição curta. Saia do comércio quando o fechamento cruza abaixo do PP (ponto médio). Heres uma captura de tela: como você pode ver, este sistema compra mergulhos e vende reuniões. A média móvel de 200 dias é um filtro básico para a tela de negociações que estão na mesma direção que a tendência. Não é o filtro mais sofisticado, mas funciona bem. E os resultados, por favor. Voltei a testar este sistema a partir de 2008 - hoje (16 de agosto de 2013). É rentável, embora não esmagadoramente, com uma sensação de queda lucrativa. Um fator muito positivo é que tem reduções bastante baixas. Com uma cesta de 12 etfs, ela opera com a volatilidade de 08 e 11 e os mercados de tendências de 09 e 13 e teve uma redução máxima de -5,68. Isso é muito bom. O lucro acumulado é de 39, mas quando você considera esse lucro com uma redução tão pequena, torna este sistema mais atraente. (Nota, eu não tirei comissões ou derrapagens. Isso afetará os resultados de alguns, mas não muito, pois isso é negociado em um período de tempo diário.) Alguém poderia aplicar alavanca 2x1 e obter um retorno de quase 80 com um -11- 12 drawdown, que é muito mais impressionante. Outra qualidade agradável é a porcentagem de alta porcentagem de 78,87 ... que é normal para um sistema de reversão média rentável. Isso pode ser bom para os comerciantes que têm que ganhar com mais freqüência do que perdem, o que não é necessário para um sistema rentável, mas pode ser mais consistente com uma maquiagem psicológica de comerciantes. Aqui estão os relatórios para o portfólio como um todo e os etfs individuais. Todos eram lucrativos, muito mais do que outros. Aqui estão as estatísticas para o portfólio como um todo, com algumas anotações apontando algumas das métricas mais relevantes. Então, eu vou negociar este sistema Provavelmente não, pelo menos não agora. Na verdade, eu tenho melhor desempenho dos sistemas de reversão média que eu estou negociando atualmente (e melhor desempenho, eu não apenas quero dizer mais rentável - isso é parte disso, mas os outros sistemas também têm uma história melhor e eles trocam de maneira que eu tenho 100 anos Confortável e que eu entendo completamente). No entanto, ainda vou brincar com essa ideia e ver se posso ajustar-me um pouco mais do meu agrado. Outra coisa que vale a pena explorar está trabalhando em um sistema similar em um período de tempo intra-dia. Isso levará um pouco mais de trabalho e, com prazer, publicarei uma atualização mais tarde para informá-lo de qualquer progresso. Para aqueles de vocês que usam o ninja trader, abaixo é o script ninja (NT7) para o sistema. Espero que todos estejam gostando desse último verão. Exclua essa linha quando você cola na região do NT Usando declarações usando o System using SystemponentModel usando System. Diagnostics usando System. Drawing usando System. Drawing. Drawing2D usando System. Xml. Serialization usando NinjaTrader. Cbi usando NinjaTrader. Data usando o NinjaTrader. Indicator usando NinjaTrader. Gui. Chart usando NinjaTrader. Strategy endregion Este namespace contém todas as estratégias e é necessário. Não mude. Namespace NinjaTrader. Strategy ltsummarygt Digite a descrição da sua estratégia aqui ltsummarygt Descrição (Insira a descrição de sua estratégia aqui) public class DailyPivotTrader. Região de estratégia Variáveis ​​Variáveis ​​geradas pelo assistente private int ma 200 Configuração padrão para Ma Variáveis ​​definidas pelo usuário (adicionar quaisquer variáveis ​​definidas pelo usuário abaixo) endregion ltsummarygt Este método é usado para configurar a estratégia e é chamado uma vez antes de qualquer método de estratégia ser chamado. Ltsummarygt protected override void Initialize () ltsummarygt Chamado em cada evento de atualização de barra (ticking recebido) ltsummarygt protected override void OnBarUpdate () Condition set 1 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S2, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) Condição definida 2 se (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S3 , 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) Condição definida 3 se (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R2, 1) ampamp Close0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) Condição de condição 4 if (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R3, 1) ampamp Close0 lt SMA ( Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) Condição definida 5 se (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitLong (,) Condition set 6 i F (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitShort (,) Obrigado por suas postagens, tropeçou em seu blog e tem gostado de suas postagens. Estou interessado na minha negociação em uma direção semelhante. Particularmente, gostaria de desenvolver ou manipular estratégias para negociação automatizada. Acabei recentemente de ter uma conta da TD Ameritrade e estou tentando descobrir a melhor maneira de configurar negociações automatizadas com base em estratégias comerciais como esta. Anos de experiência comercial, grau de ciência da computação que não está sendo usado e novo para negociação automatizada. Se você tiver alguma recomendação para todos os ouvidos. Sua melhor aposta para a criação de negociação automatizada é usar a plataforma de comerciante do ninja para vincular a TD Ameritrade e ter o ninja trader enviar as ordens com base em seus algoritmos. --------- VIX Predicting The Future. E o seu prémio ou desconto nublado, que os futuros de VIX da frente do mês anterior ao índice de caixa - sentimentrader. blogspot200907vix-previsão-futureand-its-cloudy. html nota do asr: precisamos desenvolver esse tipo de Difips Premium para CALLPUTS for OIL para ver onde OLE (WTI, CL) é dirigido em seguida. ------------- quantifiableedges Tem todos os excelentes estudos da TradeStation. Quantifiableedges asr: isso tem um bom código de tradição para dados externos como números de emprego, o que acontece antes e depois do lançamento do número de emprego. Índice de Michigan, índice de preços, etc. Estudos de mercado quantificáveis ​​de bordas quantificáveis. Estudos de mercado quantificados. html 2 dias no sistema de corte ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ótimo, podemos usar esse tipo de configuração do código TS para o número de emprego. Lançada ontem à noite, olhei o tempo todo desde 1982, o SP 500 aumentou 1 ou mais em um dia do Fed e fechou em uma alta de 10 dias: nota: neste caso, nós Pode vender CHAMADAS nesta força do FED dia, da mesma forma, nós para o nosso sytesm com base em VP, se tivermos uma média de movimentação tripla. Se obtivermos o fator de lucro como 5, então podemos VENDER PUTSCALLS como caso aplicável. A vantagem não é tão prevalente inicialmente, mas nas próximas 2 semanas pode-se observar uma tendência de desvantagem. Não mostrado acima é que 70 de todas as instâncias foram fechadas abaixo do fim do dia do Fed nos próximos 3 dias. Embora esta não seja uma das mais fortes bordas que observamos, sugere uma retração é a chance de jogar. Eu também pensei que valia a pena adicionar ao Fed Day Studies. -------------------- este é o sistema 4k que eles estão falando sobre store. tradingmarketscoursesstocksthe-tradingmarkets-swing-trading-college-summer-2009.html Aqui está outra desc. Friendlytradersforumarchiveindex. phpt-2568.html ----------------------- então os comerciantes do mercado estão lançando essas novidades do Yahoo uma vez em 15 dias, veja estas 3 abaixo asr: Parece que eles usaram este RSI (2) para emitir overbought (75). Oversold (1 trademonth 2 esta baixa freqüência é OK, dado que sua taxa de sucesso é de 85 e retornou 10 pontos (Emini ES) por comércio que é de 10 x 50 500 meses por 1 contrato. 3 se você voltar a testar isso e funciona bem, você pode adicionar Alguns critérios de saída ou lucrativo para melhorar os resultados 4 A baixa freqüência que é uma trademonth é OK, você pode aplicar isso a alguns outros mercados irreparáveis, como commodities ou moedas e ver se aqueles dão os mesmos resultados de 85 corretos. Em seguida, por vários mercados você Pode ter 4 tradesmonth que é 1 semana de mercado. 5 uma vez que a regra é codificada na estação de comércio (ou multichart), você pode testar isso em USO Oil, gás natural UNG. FXE euro etc. e alguns ETFs do setor de ações investitopediaarticlesforex07currency-ETFs. asp 6 we Pode usar isso como um dos sinais juntamente com o VP 7, podemos obter vários dados do teste de volta do mercado AQUI e cada Estratégia No início de 2005, publicamos a Estratégia R2 em TradingMarkets que rapidamente se tornou uma de nossas estratégias mais populares. A estratégia também foi apresentada Ao Th E Traders Expo em Fort Lauderdale no ano passado. No MoneyShow Best Webcasts de 2006 foi eleito a primeira apresentação na categoria Best for Traders. Recentemente, atualizamos e melhoramos nossa pesquisa, levando a este artigo que compartilha nossas últimas descobertas com você. O que é a Estratégia de R2 Melhorada A Estratégia de R2 Melhorada é uma Estratégia de Tempo de Mercado simples de seis regras que usa o RSI de 2 períodos como sua principal ferramenta. Nossa pesquisa mostrou que há poucas evidências estatísticas usando o RSI padrão de 14 períodos. Mas, quando você encurta o período para um RSI de 2, 3 ou 4 períodos, os resultados do teste melhoram significativamente. Ao usar o RSI de 2 períodos como fazemos aqui, você pode ver os resultados testados de 84.31 corretamente no Índice SP 500 que remontam a 1995 (12 anos). Aqui estão as Regras: 1. O SPX está acima da média móvel simples de 200 dias (você pode usar qualquer produto derivado SP 500, incluindo SPYs, E-minis, etc.). 2. Dia 1 - o RSI de 2 períodos é inferior a 65. Isso nos diz que o mercado está em uma condição neutra para possivelmente sobrevenda. 3. Dia 2 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo do que o Dia 1. 4. Dia 3 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo do que o Dia 2. 5. Compre o mercado (SPX, SPY, E-mini, etc.) no Feche o Dia 3. 6. Saia quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 75. Aqui estão alguns exemplos comerciais recentes usando a Estratégia R2 Melhorada para trocar o SPY. Em cada exemplo, o SPY está negociando bem acima da média móvel simples de 200 dias (regra 1) e, portanto, não mostrada. 1. O SPX está acima da média móvel simples de 200 dias (não mostrada). 2. Dia 1 - o RSI de 2 períodos é inferior a 65. No 020807, o RSI de 2 períodos é 59.80. 3. Dia 2 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo do que o Dia 1. No 020907, o RSI de 2 períodos é 9,73. 4. Dia 3 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo que o Dia 2. Em 021207, o RSI de 2 períodos é de 5.80. 5. Compre o mercado no dia fechado 3. Em 021207 compre SPY às 143,50. 6. Saia quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 75. Em 021407 venda SPY em 145.78. 1. O SPX está acima da média móvel simples de 200 dias (não mostrada). 2. Dia 1 - o RSI de 2 períodos é inferior a 65. No 012507, o RSI de 2 períodos é 29,15. 3. Dia 2 - o RSI de 2 períodos fecha inferior ao dia 1. No 012607, o RSI de 2 períodos é de 25,37. 4. Dia 3 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo do que o Dia 2. Em 012907, o RSI de 2 períodos é 20,15. 5. Compre o mercado no dia próximo 3. Em 012907 compre SPY em 141.95. 6. Saia quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de 75. Em 013107, vende SPY às 143.75. 1. O SPX está acima da média móvel simples de 200 dias (não mostrada). 2. Dia 1 - o RSI de 2 períodos é inferior a 65. Em 122006, o RSI de 2 períodos é de 44,46. 3. Dia 2 - o RSI de 2 períodos fecha mais baixo que o Dia 1. Em 122106, o RSI de 2 períodos é 14,45. 4. Dia 3 - o RSI de 2 períodos fecha inferior ao dia 2. Em 122206, o RSI de 2 períodos é 4.43. 5. Compre o mercado no dia fechado 3. Em 122206 compre SPY em 140.75. 6. Saia quando o RSI de 2 períodos fecha acima de 75. Em 122706 vender SPY em 142.51. Aplicando esta Pesquisa e Estratégia para sua Negociação Você pode começar imediatamente a aplicar a Estratégia R2 Melhorada para sua negociação usando as regras acima. Se você deseja participar de uma aula gratuita gratuita apresentada por Larry Connors, CEO e Fundador da TradingMarkets e Connors Research, clique aqui. Muitas vezes, nos perguntaram se a estratégia R2 é transferível para negociação de ações e a resposta é sim. Criamos carteiras simuladas usando uma variação da estratégia R2 (conhecida como estratégia R3R4). Se você quiser mais informações sobre a Estratégia R3R4, clique aqui. Como você pode ver nos resultados acima, a estratégia R2 aprimorada fez um excelente trabalho de identificação de oportunidades de compra no mercado que retornam mais de uma década. E, isso é um indicador simples que você pode aplicar imediatamente. Se você tiver dúvidas sobre a pesquisa ou a estratégia, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail para o editortradingmarkets ou nos ligue para 213-955-58585, ext 1. Larry Connors é CEO e fundador da TradingMarkets e Connors Research. Uma das perguntas que eu costumo obter é a forma como escolho ETFs no meu Plano de batalha diário quando há muitos ajustes em um dia. Por exemplo, existem 61 ETFs líquidos que se classificaram como compras ontem à noite. Quais escolhas você escolhe Uma forma é um método de portfólio que o espaço não nos permite ver aqui. Entretanto, algumas diretrizes simples para você seguir são: Volatilidade histórica: quanto maior, melhor. Fundos do país versus fundos do setor: eu prefiro os fundos do país sobre os fundos setoriais. Múltiplos Fundos de País desencadeando ao mesmo tempo: Comece com os principais índices dos EUA antes de se mudar para o exterior. Estas são boas diretrizes respaldadas por resultados estatísticos que remontam a 1993. Estarei abrangendo esse processo de seleção e portfólio em maior profundidade durante a nossa Faculdade de Comércio Eletrônico de Fall 2009, que começa no próximo mês. O Relatório de Estratégias de Negociação VIX 2008 ensina cinco estratégias quantificadas separadas, quatro das quais foram rentáveis ​​mais de 80 do tempo na previsão da direção a curto prazo do SP 500 desde 1995. A estratégia VIX é tão forte que alcançou quase 100 de Os ganhos no SP enquanto apenas estavam no mercado menos de 16 do tempo. Asr: veja outros cursos na parte inferior O seguinte foi transcritos e editados da TraderTalk, um workshop gratuito, ao vivo, interativo realizado para os membros do TradingMarkets por Larry Connors. O que é o VIX Na minha opinião, o VIX é o melhor indicador de mercado disponível para os comerciantes de curto prazo hoje. O VIX é, simplesmente, uma medida da volatilidade implícita das opções do índice OEX no dinheiro. As leituras elevadas de VIX geralmente ocorrem depois que os mercados experimentam vendas afiadas, quando o medo é desenfreado e as reversões bruscas para o lado oposto tendem a ocorrer. Baixas leituras VIX (como estamos vendo agora) geralmente ocorrem quando o mercado aumenta. Este é um sinal de que existe uma complacência no mercado e uma venda está próxima. Por que o VIX funciona? Estas quatro regras irão ajudá-lo a entender por que os sinais VIX funcionam: 1. Toda a volatilidade é reversa média. Isto significa simplesmente que os períodos de baixa volatilidade serão seguidos por períodos de alta volatilidade e vice-versa. O mundo acadêmico provou isso há quase 50 anos, e é um dos poucos obvios do comportamento do mercado. A razão pela qual isso é importante é que, quando o VIX tem uma leitura alta e começa a reverter para o seu significado, também é acompanhado por um mercado que começa a se reunir. A mesma coisa para baixas leituras VIX - quando começa a reverter para o seu significado, muitas vezes é acompanhado de vendas de mercado. Tenha isso em mente sempre que você estiver olhando para um gráfico VIX no futuro. 2. A volatilidade é auto-correlacionada. Isso significa que se o VIX aumentar hoje, tem uma chance melhor do que até mesmo de subir amanhã. Isso é mais significativo nos extremos do mercado e logo antes das reversões. 3. Este é o que obtém a maior parte dos comerciantes em Wall Street desordenado (e se você só aprende uma coisa desta sessão, esta é a mais importante): O VIX é dinâmico, não estático. Basta dizer que você compra o mercado quando o VIX ultrapassa os 30 anos e vende o mercado quando negocia cerca de 20, é puro B. S. A imprensa nos últimos dois anos tem feito um trabalho maravilhoso de gravar isso em cabeças de comerciantes, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Entrando cegamente no mercado porque o VIX atinge algum nível predeterminado acabará por matá-lo. 4. Como mencionado anteriormente, o VIX mede o medo. O VIX alto significa que o medo é alto, as leituras baixas de VIX significam que o medo é baixo. A história provou (e os sinais CVR provaram estatisticamente) que, aproximadamente, duas vezes por três vezes, quando essas expectativas de mercado ocorrem, uma parte superior ou inferior está em vigor e terão como objetivo desvanecer essas expectativas, como sabemos, seremos diretos aproximadamente 65 do tempo. Agora vou ensinar-lhe duas das minhas 10 estratégias CVR. Ambas as estratégias podem ser encontradas todas as noites na nossa página Market Bias. Além disso, todas as estratégias podem ser encontradas no meu livro Trading Connors VIX Reversals e no meu serviço noturno. (Por que eu me sinto como Landry agora mesmo, descartando minhas coisas) Os 10 sinais de CVR como um todo ao longo dos últimos nove anos previam corretamente a direção de mercado de dois a três dias para os SP aproximadamente 65 do tempo. A CVR 3 e a CVR 7 previam corretamente a direção quase 70. Primeiro, vamos ver o sinal CVR 1, que é o sinal mais básico, e então observe a CVR 3, que é um dos meus favoritos. As regras para a CVR 1 são simples: para compras de mercado, estamos procurando o VIX para fazer uma alta de 5 dias e fechar em aberto. Para as vendas, estamos procurando o VIX para fazer um mínimo de 5 dias e fechar acima do seu aberto. Vamos conversar conceitualmente sobre o que está acontecendo aqui. Primeiro, um 5 dias de alta ou baixa para o VIX nos diz que o mercado em curto prazo pode chegar a algum extremo. Ao esperar por ele (para comprar sinais) para fazer um máximo de 5 dias e, ao mesmo tempo, fechar abaixo do seu aberto (lembre-se da regra 2: Volatilidade é auto-correlacionada), estamos encontrando um mercado que pode estar com um sentimento extremo E tem uma probabilidade de reversão maior do que a média nos próximos dois a três dias. Dê uma olhada em alguns dos sinais de compra da CVR 1 que ocorreram durante o mês de dezembro e nos ajudaram a abrir este ano. Como você pode ver, fez um bom trabalho de identificar baixas de swing durante todo o mês. A CVR 1 corretamente prediz a direção do mercado aproximadamente 59 do tempo (um dos mais baixos de todos os sinais CVR), mas, mais importante, estou mostrando isso por dois motivos: um, para fins educacionais, para que você compreenda melhor o que conceitualmente Está acontecendo e dois, porque o sinal CVR 1, quando combinado com o sinal CVR 3 (e muitos outros sinais), tende a aumentar a porcentagem do tempo em que o sinal está correto. Agora, vamos passar para o sinal CVR 3 e depois falar sobre entrada e saída. O meu sinal CVR 3 foi co-criado com Dave Landry. O que descobrimos é que, quando o VIX mudou 10 para fora da média móvel de 10 dias, identificou um mercado que havia sido esticado demais e que provavelmente poderia reverter. Na verdade, nos últimos nove anos, corretamente previu uma reversão de dois a três dias melhor do que 68 do tempo. As regras para a CVR 3 são as seguintes: 1. Hoje, a baixa do VIX deve estar acima da média móvel de 10 dias. 2. Hoje, o VIX deve fechar pelo menos 10 acima da média móvel de 10 dias. 3. Se as regras 1 e 2 forem atendidas, compre o mercado no fechamento. 4. Sair (no fechamento) no dia em que o VIX é negociado (intradía) abaixo da média móvel de 10 dias (reversão ao homem). Ou saia dentro de dois a quatro dias. 1. Hoje, a alta do VIX deve estar abaixo da média móvel de 10 dias. 2. Hoje, o VIX deve fechar pelo menos 10 abaixo da média móvel de 10 dias. 3. Se as regras 1 e 2 forem cumpridas, venda no fechamento. 4. Sair (no fechamento) no dia em que o VIX negocia (intraday) acima da média móvel de 10 dias em 10 dias (reversão para a média). Ou saia dentro de dois a quatro dias. Mais uma vez, olhemos isso conceitualmente. Para que o VIX mova 10 para longe de sua média móvel, o mercado deve ter passado por algum movimento extremo de sentido único. Como todos sabemos, os movimentos a curto prazo são quase sempre insustentáveis, e as melhores reversões provêm deles. Descobrimos que a melhor maneira de medir esses extremos é com a CVR 3. Em média, um sinal de CVR 3 ocorre aproximadamente uma vez a cada duas semanas e meia, e procuramos sair dentro de um período de dois a quatro dias . Antes de falar sobre quais mercados negociar e entrar e sair, eu quero cobrir mais uma coisa. Os sinais CVR funcionam ainda melhor quando você tem múltiplos sinais apontados na mesma direção. Se você tirar os sinais da nossa página Market Bias, você quer ver pelo menos dois sinais CVR apontando na mesma direção. Se você tirar os sinais do meu serviço comercial, o tempo ideal é esperar três ou mais sinais apontando na mesma direção. Muitos comerciantes têm seus próprios métodos de timing de mercado, alguns que são bastante bons. Os sinais CVR combinados com outros sinais internos darão maior confirmação de que esses sinais têm uma vantagem e aumentam as chances de que seu comércio seja bem sucedido. Uma advertência: não importa o quão certo que o mercado se mova em uma direção, você precisa usar paradas de proteção e tamanho de posição apropriado para gerenciar a posição. Mesmo se você tiver uma metodologia que seja 70 do tempo, é mais importante lembrar que é errado 30 do tempo. Os ganhos cuidam de si mesmos, é como você administra esse 30 erros que, em última instância, decidirão o quão bem sucedido você está com sua negociação. Veículos e entradas Agora, vamos conversar sobre quais mercados comercializar e como entrar em posições. A maioria dos meus testes (e resultados do mundo real) com os sinais CVR foram com os futuros do SP. Isso significa que a melhor maneira de replicar os resultados é negociar futuros de SP (E-minis) ou SPDRs. Para os futuros de SP, você negociou um contrato por cada sinal CVR desde 1993, você ganharia cerca de 1,8 milhões desde o verão passado. NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA, ESTE ACONTECE. Mas isso deve dar uma idéia dos efeitos cumulativos dos sinais CVR de 1993 até recentemente. Com os SPDRs, você estará essencialmente olhando os mesmos resultados (em porcentagem). Para aqueles que não querem trocar SPDRs ou negociar futuros de SP, você deve olhar para a página Market Bias e os sinais de CVR para orientá-lo sobre o que a direção do mercado provável será para os próximos dias para o mercado. Uma das coisas que continuamente pregamos no site desde o dia 1 (apesar do fato de que não estava em voga em 1999) foi que precisamos trocar ambos os lados do mercado para aproveitá-los plenamente. Muitas metodologias existem metodologias de mercado único no mercado (ou apenas no mercado de urso) e todos esses caras foram mortos quando o mercado se ativou. Se você não estiver negociando ambos os lados do mercado, você deve considerar seriamente fazê-lo. Dave Landry (há esse nome novamente) escreveu um excelente artigo sobre como ações curtas. Além disso, uma das vantagens da comercialização de SPDRs é que eles não exigem um up-tick para que você possa curtá-los imediatamente, sem se preocupar em violar a regra do up-tick. Sinais CVR e opções Provavelmente, a maior vantagem com os sinais VIX ocorre no mercado de opções, e eu vou ser o primeiro a dizer depois de negociar os sinais CVR por quase seis anos, eu não venho perto de aproveitar essa vantagem. Com isso dito, novamente, vamos falar sobre o que está acontecendo com os sinais CVR, conceitualmente. Por exemplo, quando ocorre um sinal de compra da CVR, e está correto, está prediando corretamente a direção do preço e a direção da volatilidade ao mesmo tempo. Realmente não é muito melhor do que isso para comerciantes de opções. Existem várias estratégias para tirar proveito de tais sinais, que vão desde a venda de peças nuas (não aconselhadas, mas certamente lhe dá a maior vantagem) para negociação verticais. Vamos dar um passo adiante: ao vender premium em um sinal de compra CVR, você terá um preço explodindo no subjacente (o que significa que o seu prêmio curto está implodindo a seu favor), e você está implodindo a volatilidade, o que está causando uma boa erosão no seu Posição curta. Além disso, porque esses sinais são de dois a quatro dias na natureza, você também tem theta (tempo) trabalhando a seu favor. Mais uma vez, isso não é muito melhor do que isso. Vamos para um sinal de venda CVR. A estratégia correta aqui é ser longa. A razão é que quando o sinal é correto, o preço se moverá a seu favor, aumentando o valor de sua colocação, mais a volatilidade também está se movendo em seu favor, aumentando o valor de sua colocação. Tal como acontece com todas estas estratégias, você quer estar no mercado aproximadamente dois a quatro dias, e você quer se certificar de que você usa as paradas corretas para se proteger quando os sinais estão errados. No que diz respeito à estratégia perfeita para negociar com isso, é 100 para você, você é o único que sabe o que é melhor, com base em seu estilo de negociação e tolerância ao risco. Aqui estão algumas das perguntas mais frequentes sobre o uso dos sinais VIX e CVR dos membros do TradingMarkets: P: As regras VIX se aplicam ao VXN e ao QQQ A: Eu nunca fiz ensaios extensivos no VXN. Meus testes iniciais (e meus instintos) dizem que as regras funcionam da mesma forma, e deve haver algum tipo de vantagem lá. Eu preferiria testar isso por pelo menos um período de tempo de cinco anos antes de comprometer-se a isso mais adiante, mas deve haver uma vantagem aqui. Q: Que porcentagem do tempo ocorrem múltiplos sinais A: vários sinais ocorrem mais frequentemente do que você pensa. Em média, quando nossa página Market Bias tem um sinal apontando em uma direção, cerca de metade do tempo terá outro apontando na mesma direção. E para reiterar o que eu disse anteriormente, os múltiplos sinais aumentam as chances de sucesso com o comércio. P: E quanto aos recentes níveis baixos de VIX e VXN A: Como alguns de vocês podem saber ao ler minha coluna semanal ou ser um assinante do meu serviço, o VIX passou agora uma boa parte dos últimos dois meses sob seus 20 dias Média móvel. O mesmo vale para o VXN. Isso, por si só, não é um sinal de que o mercado vai vender imediatamente, mas dá-lhe um bom heads-up que existe uma grande complacência neste mercado. Outro exemplo dessa complacência foi a ação nas noites de segunda-feira no VIX. Mesmo que os SP perdessem quase 10 pontos para o dia, o VIX mal se moveu e, de fato, fechou perto de um mínimo de quatro meses. Ambas as ações da VIX combinadas estavam dizendo-lhe alto e claro que a complacência por aí é extrema e, certamente, a rapidez e rapidez da venda de hoje ocorre uma e outra vez quando esses extremos são alcançados. Este não é um evento de 2002 ou um evento de mercado recente, este tipo de comportamento foi exibido pelo mercado há décadas e continuará a ocorrer nas próximas décadas. Q: E quanto a sinais conflitantes, significando que um sinal CVR está apontando para cima e um sinal CVR está apontando para baixo A: A resposta é simples: PASSE O COMÉRCIO. Não há vantagem aqui. P: Quando os sinais no site são atualizados A: Para aqueles que são assinantes do TradersWire Interactive, o Greg Che vem no Wire alguns minutos antes do fechamento e lhe dá os sinais que parecerão que eles provavelmente irão disparar no fechamento. No site do TradingMarkets e no meu serviço de inscrição, os sinais são atualizados todas as noites às aproximadamente 7:30 p. m. HUSA. P: E se os sinais CVR entrarem em conflito com os outros indicadores Bias de mercado A: Se um sinal CVR entrar em conflito com outro sinal CVR, você deseja transmitir o sinal. Novamente, não há nenhuma vantagem. Se um sinal CVR entrar em conflito com um sinal de impulso TRIN ou o indicador de índice de momentum, os sinais CVR substituem esses sinais e os sinais CVR devem ser tomados. P: O que diz respeito a ativadores de entrada específicos e pára A: Existem duas maneiras de fazer isso: 1. Você pode antecipar os sinais CVR que ocorrem e entrar no mercado intraday. Isso seria especialmente verdadeiro, colocando paradas em algum nível do mercado, que só serão desencadeadas se o mercado reverter intradiadamente. Isso vai muitas vezes dar-lhe uma vantagem para os sinais (mas é muito mais arriscado do que um mercado mecânico em entrada fechada quando você sabe que os sinais estarão lá com certeza). 2. Basta esperar que o sinal ocorra e, em seguida, insira os futuros no fechamento, ou para ações, na abertura do mercado no dia seguinte. Outro aspecto a considerar é a estratégia de saída. No meu livro Trading Connors VIX Reversals, mostramos duas saídas mecânicas de dois e três dias, e os resultados falam por si mesmos. Para muitos comerciantes, isso funciona bem para mim, não. Eu também gosto muito. Preciso mover minhas paradas e ajustar minhas posições de forma adequada quando puder. Mais uma vez, esta é uma escolha pessoal. O mais importante é usar os sinais CVR para ganhar uma vantagem, e então aproveitar essa vantagem.