Trade Options Earnings

Plano de opções de negociação de opções para ganhos e eleições No último trimestre, escrevemos um artigo antes da temporada de resultados do primeiro trimestre e discutimos como usar estratégias de opções definidas pelo risco durante os ganhos. Queremos ampliar essa discussão e ampliar nossas opiniões sobre ganhos, volatilidade, as próximas eleições e mercados orientados para a notícia. Primeiro, algum contexto. A bolsa de valores é geralmente plana até agora em 2016, mas já viu um pouco de volatilidade. O voto de Brexit surpreendeu os mercados e enviou volatilidade aumentando à medida que aumentava a incerteza. O mercado absorveu a desaceleração rapidamente, no entanto, e avançou à medida que os riscos da votação diminuíram. Agora, os investidores podem esperar mais incerteza enquanto mergulhamos em ganhos trimestrais e na próxima eleição presidencial. Isso pode ser uma boa notícia para os comerciantes de opções, uma vez que mais incerteza geralmente leva a maior volatilidade. E uma maior volatilidade pode proporcionar oportunidades, mas também pode prejudicar um portfólio que não está devidamente protegido. Estratégias de opção de temporada de ganhos Antes de considerar como negociar opções em torno de um anúncio de ganhos, os comerciantes precisam determinar a direção na qual eles pensam que um estoque pode se mover. Esta análise é crucial porque pode ajudar os comerciantes a selecionar estratégias de opções. Existem estratégias para os movimentos de preços mais altos (otimistas), mais baixos (baixos), e mesmo se você acredita que um estoque não vai se mover muito (neutro). Depois de determinar uma direção, na TradeWise, procuramos trocar estratégias definidas pelo risco para que possamos conhecer nosso risco potencial para todas as negociações. Isso nos ajuda a participar e ainda dormem à noite. Um conceito importante que os comerciantes precisam entender sobre os ganhos é que, historicamente, uma volatilidade implícita das ações (IV) geralmente aumenta ante um relatório de ganhos. Não porque o estoque seja necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há mais incerteza (ou risco) em torno do que acontecerá durante um anúncio de ganhos. Uma vez que os ganhos são anunciados, geralmente vemos uma queda de volatilidade, o que significa que IV cai muito, já que os prêmios de opções diminuem rapidamente. Você pode ver essa queda de volatilidade na figura 1. Este é um gráfico da volatilidade implícita da Nike (NKE) em seu anúncio de ganhos e imediatamente depois. FIGURA 1: NIKE (NKE) VOLATILIDADE IMPLÍCITA ANTES E APÓS OS RECEITOS. Este gráfico mostra a volatilidade implícita do NKE antes e depois do lucro. Observe a queda acentuada no dia seguinte à divulgação dos ganhos. Fonte de dados: CBOE. Fonte de imagem: a plataforma TDS Ameritrade thinkorswim. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Você pode ver na figura 1 que a IV subiu antes do anúncio de ganhos no final de junho e caiu rapidamente após o lançamento no final do mês. Isso aconteceu porque o evento de ganhos incertos havia passado e os comerciantes tinham uma compreensão mais clara do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais ciente de que as coisas avançam e não oferecem preço com o risco adicional. Por exemplo, se você estivesse de alta na NKE entrando no evento de ganhos, um possível comércio teria sido uma curta posição vertical. Isso é projetado para tirar proveito dos prêmios de opções elevadas porque os comerciantes poderiam colecionar um crédito de 0,80 (menos custos de transação) para este exemplo. Subtrair isso da largura das greves verticais (5552.5), e você traz um risco de 1,70 versus uma recompensa potencial de 0,80, não incluindo os custos de transação. Após os ganhos, a volatilidade colapsa e a decadência do tempo (theta) pode ser uma vantagem. Esses fatores podem reduzir o preço de fechamento em um crédito vertical. Os comerciantes nesta posição só precisam de NKE para permanecer acima do preço de ponto de equilíbrio de 54,20. O perfil de risco de referência deste comércio de exemplo está na figura 2. FIGURA 2: NKE SHORT PUT RISCO VERTICAL E PERFIL DE RECOMPENSÃO. Esta amostra de montagem curta vertical foi construída usando as posições de ataque 52,5 e 55. O nível de equilíbrio deste comércio foi de 54,20. Fonte de dados: CBOE. Fonte de imagem: a plataforma TDS Ameritrade thinkorswim. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Agora, não é uma probabilidade 100 que a volatilidade caia, mas, na maioria dos casos, pesquisamos, IV tende a cair rapidamente após um anúncio de ganhos. Sabendo disso, e se você acredita que o IV irá cair, você pode querer considerar as estratégias de opções em que você é um vendedor líquido. Essas estratégias incluem verticais curtos e condores de ferro curtos como exemplos. Na TradeWise, iniciamos e gerenciamos esses tipos de estratégias para nossos clientes, ao mesmo tempo que fornecemos habilidades de educação e gerenciamento de comércio. Negociando o dia da eleição eleitoral presidencial nos EUA está ao virar da esquina, e as pesquisas estão mostrando que é provável que seja uma corrida apertada em direção ao trecho da casa. Embora muitos investidores tenham fortemente opiniões pessoais quando se trata de política, os comerciantes se concentram no impacto das eleições no mercado e nas carteiras. É um evento em potencial de mudança de mercado e pode proporcionar maior volatilidade nos mercados de ações e opções. O que cada candidato apresentará à mesa que possa afetar negativamente ou positivamente um portfólio e os mercados Se Trump ganha, poderia estimular o crescimento econômico Se os estoques do setor bancário sofrerem Se Clinton vencer, se os estoques farmacêuticos sofreriam Os estoques de energia alcançariam? Pode ser afetado por cada candidato Poderão as ações de defesa aumentarem se Trump for eleito Mata negociação de ações tecnológicas se o investimento empresarial for encorajado por Clinton. O que aconteceu para as ações entrarem e imediatamente após as eleições. Historicamente, os principais baixos do mercado de ações ocorreram surpreendentemente perto de meio - Eleições no Congresso do ano ou aproximadamente dois anos antes das eleições presidenciais. Na maioria das vezes, os mercados-maridos ocorreram historicamente durante o primeiro ou segundo ano de termos presidenciais. (Um mercado urugo é definido aqui como o SampP 500 Indexs SPX declínio de aproximadamente 15 ou mais ao longo de um período de um a três anos, enquanto um mercado de touro é um ambiente de preços consistentemente em ascensão). Ensinamos estratégias de risco de negociação definidas com qualquer Novas posições de opções especulativas e incentivar os investidores a proteger o risco do portfólio. As opções expiram, então a duração das negociações é finita se elas são ciclos semanais ou mensais. Isso permite que os comerciantes tenham um prazo específico para fazer negócios. Para resumir: A temporada de ganhos e as próximas eleições provavelmente moverão mercados e aumentarão a volatilidade. O uso de opções de especulação, hedge ou proteção de portfólio pode ser benéfico à medida que surjam oportunidades e riscos. As estratégias de opções definidas pelo risco que negociamos podem ser uma forma de tirar proveito da situação ou potencialmente proteger um portfólio em caso de movimentos importantes do mercado. Então, o que vem daqui Aqui estão algumas coisas para fazer: Junte-se a thinkorswim Swim Lessons Registre-se para duas recomendações de negociação de opções gratuitas boas por 60 dias e inscreva-se no nosso Market Daily Market, indo para tradewise e usando o código do cupom TICKER Junte-se às aulas de natação SM chat room às 10:30 da manhã CT. Esta é uma transmissão ao vivo diária, mantendo você envolvido no mercado e fornecendo idéias e educação comercial em tempo real. Características e Riscos de Opções Padronizadas Sobre o TradeWise TradeWise é um serviço de assessoria profissional que se especializa em educar investidores sobre como empregar estratégias de opções nas atuais condições de mercado. Se você quiser saber mais sobre a versatilidade das opções, visite nosso site no tradewise. Grátis: 2 estratégias para 2 meses Obtenha ideias comerciais TradeWise passo a passo dos antigos comerciantes de piso entregues diretamente na sua caixa de entrada. No check-out, insira o código de cupom. Mais sobre Opções Os padrões de preços são provavelmente a técnica de análise técnica mais reconhecível. Isso pode ser devido à sua simplicidade. No entanto, alguns comerciantes os fazem. Sentindo-se bastante experiente com a negociação de chamadas longas, coloca longas e escrevendo chamadas cobertas Os spreads verticais são um dos blocos de construção das opções de negociação, e eles podem. Quando os dois meses se passaram, mantenha o serviço TradeWise por apenas 20 por estratégia por mês. A TradeWise Advisors, Inc. e a TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas. Os serviços de assessoria são fornecidos exclusivamente pela TradeWise Advisors, Inc. e os serviços de corretagem são fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade, Inc. Para obter mais informações sobre o TradeWise, consulte o ADV 2 no tradewise. Spreads, condors de ferro e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo, do que as operações básicas de opções. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Como comercializar opções em torno dos ganhos da empresa Publicado em 22 de janeiro A marca registrada de um comerciante de opções profissionais é a capacidade de usar uma grande variedade de estruturas de comércio, a fim de explorar oportunidades para lucrar com situações específicas que o mercado apresenta. Uma das oportunidades rotineiramente apresentadas várias vezes por ano é a iminente liberação de ganhos. Subjacente à lógica dos negócios de lucros é o padrão estereotípico de aumentar a volatilidade implícita das opções à medida que a abordagem dos lucros. Esse padrão é tão confiável que os comerciantes de opções experientes podem reconhecer a data aproximada de um lançamento de ganhos iminente simplesmente examinando a volatilidade implícita das várias séries de opções futuras. Como um exemplo em tempo real deste fenômeno, considere a atual cadeia de opções da AAPL, que reportará os ganhos após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de janeiro. Como pode ser visto claramente, as primeiras opções semanais, a primeira série no tempo que segue os ganhos iminentes Liberação, aumentou dramaticamente a volatilidade implícita em comparação com a série que expira mais tarde. É porque a liberação de ganhos rotineiramente causa reversão da volatilidade implícita elevada em relação ao seu valor médio histórico que muitas negociações de alta probabilidade podem ser construídas em torno dos ganhos. Eu pensei que seria instrutivo rever um comércio recente de ganhos que fiz para ver como esse colapso consistente observado da volatilidade implícita funciona em termos práticos. O EBAY estava programado para reportar os ganhos depois que o mercado fechou na quarta-feira, 16 de janeiro. Como o gráfico de preços abaixo reflete, o EBAY recentemente se reuniu e estava negociando na faixa de preço circulada em vermelho. No momento do próximo lançamento de ganhos, havia apenas alguns dias de vida nas opções de janeiro que expirariam na seguinte sexta-feira à tarde. A atual situação de volatilidade implícita pode ser vista na cadeia de opções exibida abaixo. Observe a elevada volatilidade implícita nas opções de janeiro em relação às opções de fevereiro. O valor é cerca de duas vezes o das opções de fevereiro e demonstra claramente esse pico rotineiramente observado, como também vimos acima no caso de opções AAPL. Minha hipótese operacional era que o EBAY trocaria um pouco após os ganhos. Isso estava errado. Como veremos no entanto, a construção comercial adequada resultou em um comércio bem lucrativo, apesar da previsão de preços incorreta. Depois de considerar uma série de negociações em potencial, eu decidi usar um estrangulamento curto na tentativa de capturar o colapso da volatilidade implícita. Como uma breve revisão, lembre-se de que um estrangulamento curto é uma posição de duas pernas e consiste tanto em uma chamada curta fora do dinheiro quanto em uma curta execução fora do dinheiro. Como minha hipótese de preço era que EBAY iria vender um pouco, pesava o estrangulamento para a descida ligeiramente vendendo diferentes quantidades de colocações e chamadas. O gráfico PampL da posição que tirei quarta-feira à tarde é exibido abaixo. Os ganhos foram um pouco melhores do que o esperado e resultaram em um modesto aumento de preços. Pude sair da posição logo após o mercado aberto na manhã de quinta-feira com lucro de 6,45 com base no encargo de margem necessário para manter o cargo de acordo com as regras do Regulamento T. Os resultados deste comércio ilustram dois pontos criticamente importantes para o novo comerciante de opções para entender claramente. Primeiro, minha receita de preços estava errada, mas o comércio ainda era lucrativo. Para aqueles usados ​​para negociar estoque, isso pode ser quase um resultado inacreditável, pois no mundo da negociação de ações não há margem de erro por uma suposição de preço incorreta. O segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro. A segunda hipótese neste comércio foi que a volatilidade implícita diminuiria substancialmente. Isso aconteceu de fato, a volatilidade implícita das 55 chamadas de greve diminuiu dos 69,9 mostrados acima para uma versão de resultados pós-publicação de 23. Foi esse colapso de volatilidade nas colocações e chamadas que resultaram na lucratividade do comércio. Se eu tivesse usado os meus próprios pressupostos de preços e construído o comércio usando estoque, o comércio teria sido um perdedor. Convidamos você a experimentar o nosso serviço para ver como a construção comercial correta e o dimensionamento da posição podem resultar em uma alta probabilidade de sucesso. Simples ONE Trade Per Week Estratégia de Negociação Junte-se OpçõesTradingSignals hoje com o nosso julgamento de 14 dias Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimentos registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou o site OPtionsTradingSignals seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais. ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA informações legais importantes sobre o e-mail que você vai Estar enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Um guia de comerciantes para ganhos O ​​potencial de um estoque para se mover em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas. Fidelity Active Trader News ndash 01202017 Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de lucro do quarto trimestre de 2016 não oficialmente iniciada. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período de tempo em que a maioria das corporações públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos. Não há muito mais que afete as ações, como quando uma empresa relata ganhos. Devido ao potencial de balanços de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de ganhos da empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de ganhos. Este potencial para que um estoque se mova por uma grande quantidade em uma certa direção em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas. Heres como você pode considerar a incorporação da temporada de resultados em sua estratégia. Faça a sua previsão Antes de considerar a forma como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar qual direção você acha que o estoque poderia ir. Esta previsão é crucial porque isso ajudará você a reduzir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para movimentos de preços para a parte de cima, para baixo, e mesmo se você acredita que o estoque não vai se mover muito. Monitorar ativamente Se você está considerando negociar um anúncio de ganhos, ou você tem uma posição aberta existente em um estoque de uma empresa que está prestes a reportar ganhos, você deve considerar monitorar ativamente as notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além disso Para os resultados do próprio relatório. Um anúncio de ganhos e a reação dos mercados podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa. Com o potencial de mudar a expectativa de como o estoque pode realizar. Além disso, o impacto dos lucros sobre um estoque não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas com freqüência têm um impacto de vazamento. Por exemplo, se você possui um estoque no setor de materiais, o relatório de ganhos da Alcoa Incs (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas nesse setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a afetar empresas similares. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de ganhos, a rotação do setor e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliados. Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único porque sua liberação marca o início não oficial da temporada de lucros. A rota direta Se você está procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de ganhos, a maneira mais simples é comprar ou diminuir o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará ganhos fortes e espera que o estoque aumente após o anúncio, você poderá comprar o estoque de antemão. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que o estoque diminua após o anúncio, você pode reduzir o estoque. É muito importante entender que o curto-circuito envolve risco significativo. Apenas os investidores experientes que entendem completamente os riscos devem considerar o curto prazo. Da mesma forma, as opções de chamada e colocação podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio de ganhos se a expectativa for de que haja um movimento de preço positivo após o relatório de ganhos. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de ganhos. As opções de negociação envolvem mais riscos do que comprar e vender ações, e apenas os investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de ganhos. Os comerciantes devem entender completamente o dinheiro (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência do tempo, a volatilidade e as opções de gregos, considerando quando e quais opções comprar antes de um anúncio de ganhos. A volatilidade é um conceito crucial para entender as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de ganhos para um estoque específico. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por uma segurança. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa dos mercados de volatilidade futura. O período de ganhos de julho, outubro e janeiro está circulado. Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um lançamento de ganhos. Fonte: Fidelity, a partir de 1 de março de 2013. A captura de tela é apenas para fins ilustrativos. No período em que os ganhos ocorreram, houve um aumento histórico de aproximadamente 14 no IV, e uma vez que os ganhos são liberados, o IV retornou para aproximadamente a HV de 30 dias. Isto pretende demonstrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última instância, seu lucro ou prejuízo. Estratégias de opções avançadas Um comerciante também pode usar opções para proteger, ou reduzir a exposição, as posições existentes antes de um anúncio de ganhos. Por exemplo, se um comerciante estiver em uma posição de curto prazo (por exemplo, você possui o estoque e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que o estoque seja volátil para a desvantagem imediatamente após um anúncio de ganhos próximo, o investidor poderia Comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso ocorre porque, se as ações baixassem em valor, a opção de venda provavelmente aumentaria de valor. Além de comprar e vender opções básicas de chamadas e colocações, existem várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de ganhos. Algumas estratégias avançadas de várias pernas que podem ser construídas para o comércio de ganhos incluem: Straddles A straddle pode ser usada se um comerciante achar que haverá um grande movimento no preço do estoque, mas não tem certeza de qual direção irá. Com uma longa distância, você compra tanto uma chamada quanto uma opção de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de validade. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo em qualquer direção antes da data de validade, você pode obter lucro. No entanto, se o estoque for plano, você pode perder todo ou parte do investimento inicial. Esta estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade das ações tende a ser maior. No entanto, os preços de opções cuja expiração é posterior ao anúncio de ganhos podem ser mais caros. Estrangulamentos Semelhante a um longo estrondo, um estrangulamento longo é uma estratégia de opções que permite que um comerciante se beneficie se houver um movimento de preço grande para o estoque subjacente. A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá a mesma chamada e colocará o preço do exercício, enquanto um estrangulamento terá dois preços de exercício próximos, diferentes, diferentes. Spreads A spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade em um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touro. Chamada de urso. Bull Put. E o urso coloca. Colar Um colar é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. É construído através da venda de uma chamada e da compra de um estoque que já é de propriedade. Encontrar oportunidades As informações sobre quando as empresas vão denunciar seus ganhos estão prontamente disponíveis para o público. É necessária uma pesquisa mais aprofundada para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado. Claro, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significante devido ao potencial de grandes elevações de preços após um anúncio de ganhos. O relatório de lucros da empresa é uma época crucial para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está olhando para trocar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição. Saiba mais A negociação de opções comporta um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. E ligue para 800-343-3548 para ser aprovado para negociação de opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação. Os mercados de ações são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a empreendimentos adversos, políticos, regulamentares, de mercado ou econômicos. Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções. Os gregos são cálculos matemáticos usados ​​para determinar o efeito de vários fatores nas opções. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões e opiniões expressas podem não refletir as de Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação para ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. As visualizações e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. Para venda a descoberto na Fidelity, você deve ter uma conta de margem. A venda a descoberto e a negociação de margem implicam maior risco, incluindo, entre outros, o risco de perdas ilimitadas e a contração de juros de margem e não são adequados para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da venda a descoberto ou da negociação na margem. A negociação de margem é prorrogada pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC, uma empresa Fidelity Investments. 1. No que diz respeito aos anúncios de ganhos, é muito importante entender que as expectativas são cruciais para prever como um estoque se moverá após um anúncio de ganhos. Um movimento de ações positivo geralmente está associado a uma empresa que supera as expectativas de ganhos e receitas. Ou seja, se a empresa ganha mais do que o que o mercado espera, geralmente haverá um movimento de ações positivo. Alternativamente, se a empresa ganha menos do que o mercado espera, geralmente haverá um movimento de estoque negativo. Existe sempre a possibilidade de o mercado não reagir desta forma. Fidelity Brokerage Services, membro NYSE e SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: Seu e-mail foi enviado.